【日信证券质押宝2号集合资产管理计划】说明书

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特别提示：

本说明书依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称《管理办法》）、《证券公司集合资产管理业务实施细则》（以下简称《实施细则》）、《日信证券质押宝2号集合资产管理计划集合资产管理合同》（以下简称《资产管理合同》）及其他有关规定制作，管理人保证本说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。

委托人承诺以真实身份参与集合计划，保证委托资产的来源及用途合法，并已阅知本说明书和《资产管理合同》全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险和损失。

管理人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。本说明书对集合计划未来的收益预测仅供委托人参考，不构成管理人、托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。

投资者签订《资产管理合同》且合同生效后，投资者即为《资产管理合同》的委托人，其认购或申购集合计划份额的行为本身即表明其对《资产管理合同》及本说明书的承认和接受。委托人将按照《管理办法》、《实施细则》、《资产管理合同》、本说明书及有关规定享有权利、承担义务。

集合计划基

本信息

名称

日信证券质押宝2号集合资产管理计划

类型

集合资产管理计划

目标规模

推广期规模上限20亿，存续期间不设规模上限。

管理期限

无固定期限

份额结构

优先级份额、风险级份额，两类份额募集比例不超过9:1。

推广期

本集合计划的具体推广期以管理人的推广公告为准

开放期

（1）优先级份额开放期安排

管理人根据投资情况自行安排各期优先级约定的封闭期限，具体以管理人公布为准。本集合计划可以设置多个开放日，在开放日委托人可参与本计划。委托人在某个开放日参与的计划份额，必须符合管理人在指定网站上披露的该份额对应开放日的参与条件与参与安排，参与条件与参与安排包括但不限于产品分类情况、参与规模、参与上限与下限、运作期、对应的退出日、预期收益率等。

（2）风险级份额开放期安排

委托人可以在推广期或特定开放期参与本集合计划的风险级份额。管理人有权灵活设置风险级份额的特定开放期。在满足集合计划合同约定的风险级份额持有人退出条件的情形下，风险级份额持有人可以向管理人申请开放风险级份额的退出。

运作期

指根据管理人公告，本集合计划各期优先级份额委托人持有该类优先级份额的期限。管理人根据投资情况自行安排各期优先级封闭约定期限，具体以管理人公告的为准。每个运作期原则上不低于 6 个月，不高于 36 个月。当某期优先级份额的运作期届满，管理人应强制赎回该期优先级全部委托人的份额，并将优先级本金及全部预期收益于优先级到期日后2个工作日内划付至委托人账户。

份额面值

人民币1.00元

最低金额

首次参与的最低金额为人民币100万元。

相关费率

1、参与费：无；2、退出费：无；3、管理费： 0.3%/年；4、托管费：0.02%/年；5、业绩报酬：本集合计划不收取业绩报酬。

投资范围

本集合计划投资范围主要为股票质押式回购，也可以投资于金融监管部门批准或备案发行的各种债券类资产和现金管理类资产。

（1）股票质押式回购：占资产净值的 0－100%；

委托人在此同意并授权管理人可以参与沪深交易所股票质押式回购交易，同意并授权管理人参与沪深交易所股票质押式回购交易时，由管理人代表集合计划与融入方签署《股票质押式回购交易业务协议》，质权人登记为管理人，由管理人负责交易申报、盯市管理、违约处置等事宜。

管理人参与沪深交易所股票质押回购交易时应遵守《资产管理合同》约定的规则和限制。

（2）债券类资产：占资产净值的 0－100%

剩余期限在3年以内的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据。其中企业债、公司债、中期票据等信用债的债项信用等级不低于AAA，短期融资券债项不低于A-1，信用债项评级不低于“投资级”，若信用债债项无评级的，则信用债发行主体信用评级不低于AAA。

（3）现金类资产：占资产净值的0-100%。

包括现金，存款，通知存款，大额存单，到期日在一年以内（含一年）的国债、央行票据、政策性金融债，期限在一年以内（含一年）的债券逆回购，货币市场基金以及中国证监会认可的其他现金

风险收益特征

本集合计划优先级份额属预期风险较低，预期收益适中的投资品种。本集合计划风险级份额属预期风险较高，预期收益较高的投资品种。

适合推广对象

本集合优先级份额适合风险承受能力较低，追求适中预期收益的投资者。本集合计划风险级份额适合向风险偏好较高且预期收益相对较高的投资者。

当

事人

管理人

日信证券有限责任公司

托管人

渤海银行股份有限公司

代理推广机构

日信证券有限责任公司

办理时间

在推广期内，投资者在工作日内可以参与本集合计划。本集合计划的具体推广期以管理人的推广公告为准。

集合计划的参与

办理方式、程序

1、参与的原则

（1）本集合计划优先级份额在推广期和存续期参与均采用“已知价”原则，即参与价格以人民币 1.00 元为基准进行计算份额。次级份额推广期参与采用“已知价”原则；存续期参与采用“未知价”原则，即参与价格以参与申请日次级份额单位净值为基准进行计算份额。

（2）采用金额参与的方式，即以参与金额申请；

（3）本集合计划可接受人数上限为200人；

（4）在推广期及存续期内，当集合计划募集或参与规模接近或达到约定的规模上限时，管理人将自次日起暂停接受参与申请；同时，存续期内管理人可以根据参与情况提前结束或延期结束开放期。

 2、优先级份额的参与的程序和确认如下：

（1）投资者按推广机构指定营业网点的具体安排，在规定的交易时间段内办理；

（2）投资者应开设推广机构认可的交易账户，并在交易账户备足认购/申购的货币资金；若交易账户内参与资金不足，推广机构不受理该笔参与申请；

（3）投资者以书面签名方式签署《资产管理合同》后，方可通过推广机构的交易系统申请参与集合计划。参与申请经管理人确认有效后，构成《资产管理合同》的有效组成部分；

（4）投资者参与申请经管理人确认成功后，其参与申请和参与资金不得撤销；当日办理业务申请仅能在当日（即T日）业务办理时间内撤销；

（5）投资者推广期参与的，可于计划成立后2个工作日查询参与确认情况；投资者开放期参与的，可于T+2日后查询参与确认情况；

（6）若出现超额募集情况，本集合计划将按照《资产管理合同》约定的“超额募集控制措施”进行控制。

3、风险级份额参与

管理人有权灵活设置风险级份额特定开放期，并于特定开放期募集风险级份额，使得风险级份额占总份额的比重不低于10%。

本集合计划风险级份额主要由管理人自有资金参与。

参与费

无

集合计划的退出

办理时间

（1）优先级份额退出

当某期优先级份额的运作期届满，管理人应强制赎回该期优先级全部委托人的份额，并将优先级本金及全部预期收益于优先级到期日后2个工作日内划付至委托人账户。

本集合计划合同变更、集合计划展期时，应经得优先级委托人的书面同意。

（2）风险级份额退出

1) 风险级份额投资者参与集合计划的持有期限不得少于6个月。因集合计划规模变动等客观因素导致风险级份额持有人参与集合计划被动超过法律、法规规定比例的，风险级份额投资者的退出可不受上述6个月限制，但份额退出后风险级份额占比不得低于10%。

2）若集合计划风险级份额对应的净值占集合计划资产净值的比例高于10%（不含），则风险级份额投资者有权将高于10%（不含）以上部分资产份额进行退出。

3) 风险级份额投资者所持有的风险级份额按照退出当日集合计划该类份额的单位净值进行退出。

办理方式、程序

1、退出的原则

（1）“未知价”原则，以退出申请受理日（T日）的份额单位净值进行退出金额计算；

（2）采用份额退出的方式，即退出以份额申请；

2、退出的程序和确认

（1）退出申请的提出

委托人无需提出退出申请，参与产品的份额在该份额对应退出日将进行“强制退出”。

（2）退出申请的确认

管理人在退出日的下一工作日对退出交易的有效性进行确认。

（3）退出款项划付

若注册登记机构确认委托人退出申请成功，退出款项于T+2日内从托管账户中划出。如集合计划出现暂停估值的情形时，管理人与托管人协商后，可以将划拨日期相应顺延。

退出费

无

管理人自有资金

参与情况

（一）参与金额或比例

本集合计划管理人将以自有资金参与本集合计划风险级份额。集合计划推广期结束后，管理人将根据优先级份额的募集情况，确定管理人以自有资金认购风险级份额的金额，并在网站上公告。管理人自有资金参与本集合计划的份额，不得超过本计划总份额的16.67%。

因优先级份额开放日，集合计划规模变动等客观因素导致自有资金参与集合计划被动超过集合计划总份额的16.67%时，管理人应该在10个工作日内将超限部分的自有资金退出，应使得自有资金参与比例符合要求。

（二）参与或退出条件当出现以下情况之一时，管理人自有资金参与风险级份额部分可以退出本集合计划：（1）自有资金参与本集合计划风险级超过集合计划总份额的16.67%时；（2）因集合计划规模变动等客观因素导致自有资金参与集合计划被动超过法律、法规规定比例；（3）法律法规或监管机构准许管理人自有资金退出的其他情况。

管理人以自有资金参与集合计划的持有期限不得低于6个月。但因集合计划规模变动等客观因素导致自有资金参与集合计划被动超过法律、法规规定比例，而导致管理人自有资金退出的可以不受本条前述约定限制。

为应对巨额退出，解决流动性风险，在不存在利益冲突并遵守合同的前提下，管理人参与的自有资金参与、退出可不受上述限制，但需事后及时告知委托人和托管人。

集合计划成立的条件、时间

集合计划的参与资金总额不低于3千万元人民币且其委托人的人数不少于2人（含管理人），并经管理人聘请的具有证券相关业务资格的会计师事务所对集合计划进行验资并出具验资报告后，管理人宣

布本集合计划成立。

集合计划设立失败（本金及利息返还方式）

集合计划推广期结束，在集合计划规模低于人民币3千万元或委托人的人数少于2人条件下，集合计划设立失败，管理人承担集合计划的全部推广费用，并将已认购资金及同期银行活期存款利息在推广期结束后5个工作日内退还集合计划委托人。具体利息金额以注册登记机构确认为准。

集合计划份额转让

集合计划存续期间，客户在管理人取得交易所同意提供资产管理计划份额转让服务的书面通知后，可以通过证券交易所等中国证监会认可的交易平台转让集合计划份额。受让方首次参与集合计划，应先与管理人、托管人签订集合资产管理合同。份额转让的处理方式以管理人公告为准。